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Machine learning en trading Feature engineering: el paso que suele marcar la diferencia en un modelo de trading El éxito de un modelo no depende únicamente del algoritmo. Muchas veces, la diferencia aparece mucho antes. Ese proceso previo recibe el nombre de feature engineering o ingeniería de características: transformar los datos disponibles en variables que […]

Deep learning aplicado a finanzas Redes neuronales LSTM: cómo analizan las series temporales financieras Con el avance del deep learning, muchas instituciones financieras utilizan modelos capaces de aprender patrones complejos directamente a partir de grandes volúmenes de información. Entre ellos destacan las redes LSTM (Long Short-Term Memory), diseñadas para trabajar con datos que evolucionan a

Teoría moderna de carteras Cómo aplicar el modelo de Markowitz para construir un portafolio más eficiente No se trata de encontrar la mejor acción. Se trata de encontrar la mejor combinación entre todas. Muchos inversores dedican semanas a buscar «la mejor acción». Sin embargo, quienes gestionan grandes patrimonios se hacen una pregunta diferente: ¿cómo debería

Análisis cuantitativo ¿Qué revela la autocorrelación de retornos sobre el comportamiento del mercado? ¿La subida de ayer aumenta las probabilidades de que hoy vuelva a subir? ¿O cada jornada es completamente independiente de la anterior? Responder a esas preguntas es precisamente el objetivo de la autocorrelación de retornos: una herramienta estadística que analiza si los

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Flujos de capital Flujos de capital globales: seguir el dinero para entender los mercados No sigas las noticias, sigue el dinero. Los grandes movimientos del mercado están impulsados por decisiones de asignación de capital de bancos, fondos e instituciones. Cuando enormes cantidades de dinero entran o salen de un país, una región o una clase

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